Titre :	Calcul stochastique et modèles de diffusions - 3e éd. - Cours et exercices corrigés: Cours et exercices corrigés
Type de document :	document électronique
Auteurs :	Francis Comets, Auteur
Editeur :	dunod
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-10-080922-6
Langues :	Français (fre)
Index. décimale :	510 Mathématiques
Résumé :	Cet ouvrage s'adresse aux étidutiants en Masters de mathématiques fina ncières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs.Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires tr ès utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, stati stiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stoc hastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique a u traitement théorique et numérique de ces processus.Le cours met l'ac cent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la d extérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercic es présentent une introduction à l'important sujet de la simulation nu mérique, argumentée de programmes en Matlab.Dans cette nouvelle éditio n actualisée, les exercices ont été renouvelés.

Calcul stochastique et modèles de diffusions - 3e éd. - Cours et exercices corrigés: Cours et exercices corrigés [document électronique] / Francis Comets, Auteur . - dunod, [s.d.].
ISBN : 978-2-10-080922-6
Langues : Français (fre)

Index. décimale :

510 Mathématiques

Résumé :

Cet ouvrage s'adresse aux étidutiants en Masters de mathématiques fina ncières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs.Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires tr ès utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, stati stiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stoc hastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique a u traitement théorique et numérique de ces processus.Le cours met l'ac cent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la d extérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercic es présentent une introduction à l'important sujet de la simulation nu mérique, argumentée de programmes en Matlab.Dans cette nouvelle éditio n actualisée, les exercices ont été renouvelés.