Calcul stochastique et modéles de diffusions / Francis Comets

Public ISBD Titre : Calcul stochastique et modéles de diffusions : Cours et exercices corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Francis Comets ; Meyre Theirry Editeur : Paris : Dunod Année de publication : 2006 Collection : sciences sup Importance : 324 P Présentation : couv : en coul Format : 24cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-050135-9 Langues : Français (fre) Tags : Calcul stochastique  Modeles de diffusions Index. décimale : E510 Résumé : Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. Note de contenu : COURS Introduction : processus aléatoire Mouvement brownien et martingales Intégrale et différentielle stochastique Premiers pas avec le calcul stochastique Différentielles stochastiques et processus de diffusion Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles Simulation de diffusions EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens Mouvement brownien et martingales, exercices Intégrale et différentielle stochastique, exercices Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices EDS et processus de diffusion, exercices Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices Simulation de diffusions, exercices Problèmes corrigés Calcul stochastique et modéles de diffusions : Cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Francis Comets ; Meyre Theirry . - Paris : Dunod, 2006 . - 324 P : couv : en coul ; 24cm. - (sciences sup) . ISBN : 978-2-10-050135-9 Langues : Français (fre) Tags : Calcul stochastique  Modeles de diffusions Index. décimale : E510 Résumé : Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, fournissent au lecteur l'opportunité d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. Note de contenu : COURS Introduction : processus aléatoire Mouvement brownien et martingales Intégrale et différentielle stochastique Premiers pas avec le calcul stochastique Différentielles stochastiques et processus de diffusion Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles Simulation de diffusions EXERCICES ET PROBLEMES CORRIGES Exercices d'introduction : vecteurs gaussiens Mouvement brownien et martingales, exercices Intégrale et différentielle stochastique, exercices Premiers pas avec le calcul stochastique, exercices EDS et processus de diffusion, exercices Diffusions et opérateurs aux dérivées partielles, exercices Simulation de diffusions, exercices Problèmes corrigés

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
7606	E510-42/1	Livre	Bibliothèque Centrale	Documentaires	Disponible
7607	E510-42/2	Livre	Bibliothèque Centrale	Documentaires	Disponible